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Che cosa sono i pivot point? Visioni alternative

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pivot point

Avere una visione del trading vuol dire anche avere una percezione, più o meno empirica, di come questo mondo funzioni.

Se pensiamo che sia utile determinare dei livelli di supporto (livello dei prezzi o soglia minima tendenzialmente osservata che determinerà un cambiamento di direzione d’onda verso l’alto) e dei livelli di resistenza (oppostamente, l’inversione di rotta si ha verso il basso), in quanto riteniamo che il segmento di mercato in cui operiamo si comporti proprio in questo modo, allora, potremmo provare a vedere che risultati abbiamo con i pivot point.

I pivot point: una maniera di costruire supporto e resistenza

Vediamo come  possiamo concepire i pivot point, spesso ridotti alla prima interpretazione che ne è stata fatta e che li ha resi molto noti e pratici a gran parte dei traders:

1) Si deve giungere alla determinazione di 6 livelli ipotetici, 3 di supporto e 3 di resistenza.

2) Abbiamo anche bisogno di capire il framerate (intervallo temporale di osservazione), più adatto per il nostro segmento di mercato o per il titolo su cui abbiamo deciso di investire

3) I dati da rilevare sono rappresentati dal prezzo massimo osservato, prezzo minimo osservato, nonché il prezzo di chiusura (nel caso vogliamo indurre, in via prioritaria, l’andamento del mercato di interesse; possibile anche un approccio deduttivo)

4) Possiamo, così, giungere a calcolare una media dei prezzi. Ognuno può applicare il concetto di media che più gli è congeniale (ad es. media aritmetica semplice, media aritmetica ponderata, media geometrica, media esponenziale). Il trading strategico avanzato cerca, appunto, di creare nuove strategie o tattiche, a partire dagli spunti concettuali.

L’intuito è alla base di tutto. Volendo calcolare una semplice media aritmetica, basta sommare i riferimenti e dividerli per il loro numero. Quindi, nel nostro caso il prezzo medio, detto anche pivot, sarà: (Prezzo minimo + Prezzo massimo + Prezzo di chiusura)/3. Pensateci: se non volete dare alcun valore al passato, potreste ragionare in termini di valore atteso medio dei prezzi ed assegnare a ciascun prezzo atteso un minore o un maggiore peso, a seconda della vostra minore o maggiore convinzione che si tratti dell’effettiva tendenza, al limite, del vostro titolo o valore quotato. Potreste persino introdurre il calcolo differenziale, individuando dei valori marginali a cui il vostro titolo tende. Ma chiaramente per fare ciò bisogna avere una certa padronanza con i concetti matematici.

5) Abbiamo, quindi, tutto lo storico per determinare i pivot point che, a partire della media aritmetica, vengono, di solito, così semplificati:

– Primo pivot di supporto = (Il doppio del prezzo medio) – Prezzo massimo; e viceversa per il primo pivot di resistenza che dovrà essere chiaramente nella parte alta del grafico

– Secondo pivot di supporto = Prezzo medio – (Primo pivot di resistenza – Primo pivot di supporto); Secondo pivot di resistenza = (Prezzo medio – Primo Pivot di supporto)+ Primo Pivot di resistenza

– Terzo pivot di resistenza = Prezzo massimo + 2 (Prezzo medio – Prezzo minimo). Viceversa il terzo pivot di supporto = Prezzo minimo – 2 (Prezzo massimo – Prezzo medio)

Con questo si è inteso comunque trasmettere il messaggio di come non si possa definire il mondo dei pivot points come un mondo di mere formule. Ognuno li concepisce nel modo più aderente alla propria prassi mentale o a ciò che percepisce dall’osservazione del mercato di interesse.

La prossima tappa è l’osservazione del mercato

Abbiamo ricostruito 3 ipotetici livelli di supporto e 3 ipotetici livelli di resistenza.

Che cosa ne facciamo? Semplice.

I pivot possono avere un doppio ruolo:

1) Verificare la traiettoria seguita dal prezzo e scegliere i livelli più aderenti ai livelli di supporto e resistenza. Il nostro obiettivo è individuare il miglior livello di supporto, il miglior livello di resistenza, concepiti come unici

2) Capire quando shortare (vendere oggi per acquistare ad un prezzo minore domani) o meno, considerando i livelli di supporto e resistenza come traiettorie intermedie, valide e segnali di mercato per prendere le decisioni. In questo caso, può essere utile anche fissare gli stop loss. E’ il tipo di interpretazione dei pivot in voga nelle piattaforme virtuali di trading che li utilizzano, proponendo dei software applicativi. Spesso i pivot vengono combinati con i metodi delle candele giapponesi o candlestick.

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