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I classici delle correlazioni nel Forex

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Chi abitualmente si dedica al Forex sostiene che spesso, in particolari periodi, possano verificarsi dei nessi inestricabili tra una variabile e l’altra, in modo diretto o indiretto (nel nostro caso, correlazioni tra pair di valute).

Il Forex è un mercato ad alta volatilità, salvo quelle valute i cui volumi transati, per un certo periodo, si sono dimostrati minori rispetto ad altre valute di maggiore interesse.

Perché tanto interesse per il Dollaro? Proprio per il mercato delle materie prime, essendo molti prezzi espressi in dollari.

Le correlazioni: concetti intuitivi

Prima della matematica, ha vita il pensiero, l’intuizione, la stilizzazione di un approccio mentale. Chiedersi se due variabili varino insieme, in una maniera che abbia un qualche nesso logico, nella realtà, forse da approfondire, è chiedersi se queste due variabili siano o meno correlate.

In caso di correlazioni positive, la relazione di nesso è diretta: all’aumentare dell’una, aumenta l’altra e così via. Viceversa, in caso di correlazioni negative.

Alcune delle principali correlazioni, più conosciute

E’ da inizio anno 2014 che da tale punto di vista un bel po’ di correlazioni forex sono saltate per l’instabilità di mercato e per il periodo di fermento geopolitico.

Adesso elenchiamo alcune delle principali correlazioni Forex, giustapponendo eventuali consigli dai quali, per il periodo in cui stiamo vivendo o per il venirsi a modificare di certi rapporti di politica internazionale, possano emergere alcune opinioni (e trattasi di tali) sulla loro maggiore debolezza, rispetto alle altre:

– Saprete certamente della recente e strenua concorrenza asiatica, nel settore delle materie prime, e pure nei settori contesi dall’area nipponica?  Ciò sicuramente incide sulle classiche correlazioni: Dollaro Australiano/Yen giapponese; Dollaro Neozelandese/Yen giapponese. Ad esempio, la Cina sta aumentando le scorte di rame. Tutte le valute come Dollaro canadese, Dollaro Neozelandese, Dollaro Australiano sono di solito positivamente correlate tra di loro (correlazioni, continuamente influenzate dall’attualità economica)

– Il dollaro è fondamentale, inutile dirsi, in quanto valuta di scambio nei principali mercati delle commodities e delle materie prime. Un deprezzamento/apprezzamento del dollaro ha sicuramente un effetto su una riduzione/aumento dei prezzi delle materie prime. Giusto per fare un esempio, se aumenta il prezzo del petrolio, ne risente particolarmente il cambio della sterlina britannica con un conseguente apprezzamento della valuta, e ciò intervenendo sul mercato dei cambi. Di conseguenza, è da dire che, solitamente i pair di valute Euro/Dollaro Usa e Sterlina Britannica/Dollaro Usa sono positivamente correlate (correlazioni sulla base della bilancia commerciale dei paesi). Riguardo ai paesi esportatori, sicuramente in primo piano le correlazioni tra Oro e Dollaro Australiano, tra petrolio e Corona Norvegese, tra Dollaro canadese e petrolio/gas naturale.

– La politica monetaria condotta dalla Svizzera, alla base dello scongiuramento di un eccessivo apprezzamento del franco svizzero nei confronti dell’Euro continua ancora adesso, a quanto risulta dai recenti annunci ufficiali della Banca Centrale Svizzera. Quindi, solitamente si osserveranno correlazioni negative fra i pair Euro/Dollaro Usa e fra Dollaro Usa/Franco svizzero.

– Riguardo all’oro, le correlazioni sono venute a saltare e gli andamenti non sono tra i più chiari, anche sotto l’ormai morente effetto-ucraina. Addirittura non sembra esserci più la classica correlazione tra Oro e dollaro Usa (correlazioni negative), avendosi maggiormente tra Oro ed Euro (correlazioni positive). Molto probabilmente ciò è anche dovuto alle aspettative degli operatori che sono poco inclini al rischio, al punto che c’è stata la fuga di capitali dalle economie emergenti verso il Vecchio Continente.

– Sono ancora in studio i pair di valute Euro/yen e Sterlina/dollaro che possono essere caratterizzati da alti spettri di volatilità (anche oltre 200 pips), a seconda dei periodi. E bisogna operarvi, pertanto, con intervalli di stop loss abbastanza larghi.

Detto questo, non sono le costanti del forex perché le correlazioni cambiano continuamente in funzione dei nuovi rapporti di economia internazionale fra i vari paesi. E’ fondamentale e da non trascurare, inoltre, il timing di operatività sui mercati perché tutto può cambiare nel trovarsi in orari di corrispondenza fra le varie sedute di apertura borsistica, a seconda dei segmenti che interessano chi opera nel forex (Wall street, Piazza affari…).

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