Aggiornamento Importante: Secondo la circolare CySEC C168 è fatto divieto ad ogni broker di promuovere Bonus sul deposito. Sulla scorta della nuova regolamentazione, ci teniamo a precisare che qualsiasi riferimento a bonus sul deposito all'interno delle pagine di questo blog non sono più da tenere in considerazione.

La matrice della probabilità di rovina. Approcci al trading.

Consigliati 
logo optionbitRendimenti delle
60 secondi al 76%


Software trading Automatico

Visita OptionBit

iqoption_logo_miniDeposito minimo 10$

Trade minimo 1$


Visita Iqoption

Avete mai sentito parlare della “matrice della probabilità di rovina”? Spesso viene adattata ad una visione del trading legata al mondo del business. Noi proporremo un altro approccio mentale più lontano dal concetto di probabilità soggettiva.

La filosofia-base è cercare di avere una certa dose di consapevolezza del proprio rapporto fra scommesse vincenti e perdenti. Il nostro storico ci serve, poi, per stimare delle probabilità sulla nostra operatività media, sui nostri errori. Lo storico non deve essere fatto solo di risultati, ma deve consentire di avere un controllo contabile sul nostro modo di fare trading (costi sostenuti, unità di capitale impiegate, perdite, profitti, eventuali oneri fiscali…).

Insomma, come dei veri e propri contabili orientati al presente ed al futuro (programmazione dei propri esiti futuri). Non tutti accolgono tale cognizione del trading, ma fa parte di un pensiero e di un approccio, insieme agli altri pensieri ed approcci, nessuno dei quali è da trascurare.

La matrice della probabilità di rovina.

La statistica, come universo matematico, è una disciplina più nuova, ancora allo stato sperimentale e si basa su concetti intuitivi.

La matrice della probabilità di rovina è soltanto un gioco mentale, che può essere adattato a vari punti di vista, o modi di ragionare. L’obiettivo è determinare con quanta probabilità il giocatore si rovini, perdendo tutto il capitale impiegato.  Il criterio della rovina, spesso impiegato per spiegarne il funzionamento, si basa sull’approccio classico “markoviano”, in cui il futuro e le aspettative soggettive hanno maggiore peso, rispetto al passato che non conta nulla.

Ogni scienza sperimentale è sempre piena di punti vista. Avrete sicuramente sentito parlare della legge dei grandi numeri. Non tutti la credono valida, dato che empiricamente non riescono sempre a trovarne una dimostrazione, in quanto induttivisti.

Come sapete, però, la probabilità può essere trattata con l’approccio della deduzione. E’ la teoria a suffragare la pratica e se ciò non accade non è colpa della teoria, ma al limite può trattarsi di un problema di informazione.

Perché costruire una matrice della probabilità di rovina nel trading? Non ci servirà molto empiricamente come gli altri strumenti strategici utilizzati nei contesti che più si addicono ad essi (ad es. bande di bollinger, strategia di Martingala, Macd trading, esperienza istintiva ed animal spirits) ma, dal punto di vista cognitivo, ci conduce verso un punto di vista che è statistico e che è anche di un orizzonte del mondo del trading.

Quindi, non si tratta altro che di capirne la logica intuitiva. Abbiamo deciso di introdurre delle varianti al criterio classico, in quanto molti dei casi applicativi considerano il mondo dell’azzardo e si allontanano certamente da quello del trading.

Che cosa è la probabilità? La probabilità, in un contesto di incertezza, determina le possibilità che si verifichi un evento, rispetto al totale degli eventi possibili.

Detto questo, tracciamo le linee concettuali del pensiero, basato sull’applicazione markoviana del criterio di rovina del giocatore (matrice della probabilità di rovina):

–       I due protagonisti del gioco sono: La comunità dei giocatori 1 e la comunità dei giocatori 2 in contro-tendenza

–   Introduciamo una stanza di compensazione, in sostituzione della leva finanziaria. Coloro che, attraverso la loro scelta, piazzano una scommessa vincente vincono il banco, ovvero la ripartizione delle somme perse dai giocatori 2. E viceversa.

–       L’alternarsi delle vincite e delle perdite può essere incorporata in una variabile aleatoria

–      Ipotizzando, che a parità di segmento di mercato preferenziale su cui si opera, la psicologia del trader non cambi e quindi si tenda a perdere o a vincere entro un livello medio, si può cercare di risolvere un problema di ottimo, stabilendo con quale probabilità si ha il rischio di rovinarsi maggiormente, in corrispondenza dei vari eventi.

–    Quali possono essere gli eventi? Tutto quello che riteniamo possa condizionare la nostra psicologia di gioco. Agli eventi poniamo come riferimento le dotazioni di impiego di capitale per ciascun trading

Una ricostruzione alquanto stentorea che vuole solo rendere un concetto. Ognuno può inventare il suo approccio al trading, con gli strumenti con i quali ha più familiarità e rispondono anche di un suo punto di vista su come funziona il mondo.

Quindi, non esiste qualcosa che funzioni a-priori più di un’altra.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *