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Scalping: meglio il risk o il money management?

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money management

Lo scalper:

–  può decidere di ottimizzare il rischio (risk management), coeteris paribus le risorse impiegate;

– può porre come priorità la minimizzazione delle perdite in conto capitale (money management), coeteris paribus il rapporto tra rischio e rendimento

Vediamo questi due approcci, a partire dal following-scalper che ha uno stile di scalping più intuitivo e meno legato agli aspetti tecnici. Più che essere un approccio “mordi e fuggi”, in questo caso, si cerca di inquadrare il mercato (tecnica dell’osservazione e dell’intuito).

Il following-scalper. In che cosa consiste?

E’ il classico approccio “animal spirits” che riduce al minimo l’analisi tecnica, basata sulle serie storiche e sulle previsioni. Si individua la parte forte del mercato e si emula il suo comportamento (accodamento al trend). L’unica cosa da fare è intuire con la giusta tempistica il momento di ingresso nel mercato, utilizzando, ad esempio, alcuni utili indicatori di oscillazione (ad es. momentum).

Si tende a sfruttare il “trend di fondo”. Il “trend di fondo” è quello che consente di entrare in anticipo, si trova nella parte intermedia del grafico e ha un time-rate maggiore, rispetto ai trend direzionali segnanti l’inversione di rotta (picchi e cadute).

Si preferiscono, pertanto, le fasi laterali, rispetto allo scalping tradizionale.

Risk-management Vs Money management nello scalping

Lo scalper può individuare varie tecniche per ottimizzare il rischio. Ecco la regola più conosciuta, per chi riesce ad impostare efficacemente lo stop loss.

Dimensione, entro determinati confini operativi, dello Stop Loss

=

Dimensione o pips di pay-off positivo (guadagno)

In questo modo, il rapporto rischio-rendimento è in una scala paritaria. Evidentemente lo scalper, nella sua dimensione del rischio, assegna pari probabilità alla vincita o alla perdita. Se, invece, fosse convinto di avere trovato la giusta direzione d’onda, il rapporto rischio-rendimento, cambierebbe a favore del rendimento. L’ottica è sempre, però, di natura prudenziale e per piccoli salti. Evidentemente, lo scalper propenso soltanto a minimizzare il rischio non ha grandi dotazioni di capitale e trae poca utilità soggettiva dal desiderare che gli rimanga una certa dimensione iniziale del capitale (sfruttamento moderato degli effetti-leva finanziaria)

Per lo scalper che vuole avere un approccio più consono al “Money management” diventa imperativo, invece, chiedersi quanto si sia disposti a perdere.

Quindi, in tale contesto, non solo verrà fissato lo Stop Loss ma anche il “Take profit”, in maniera tale che:

2 Take Profit = Stop Loss

Si bilancia tra i due eventi possibili: scommessa vincente e scommessa perdente, soprattutto se si sceglie di frazionare l’importo globale in 2 scommesse separate di cui i 2/3 impostate in chiusura per scommessa perdente, sempre se l’operazione è divisibile.

In conclusione, lo stile dello scalping non cambia solo in ragione dell’orientamento mentale e delle preferenze di approccio, ma anche dei suoi obiettivi (aspetto fortemente soggettivo dello scalping). Non si può dire che il risk management sia più desiderabile del money management perché ciò dipende dalle preferenze dell’investitore.

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